期货交易系统

　　就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系，要经过实战验证并且成为交易者自身的系统，能够实现足够可观的交易决策，最好能够达到百分之百，排除掉交易者自身的交易情绪的影响，造成不能够承受的判断性失误的交易错误。具有来说一个交易系统的建立需要考虑以下几个因素和两个原则。

　　期货交易系统建立需要考虑的因素：1、能判断大势。判断大势的工具可以是任何趋势指标，比如：移动平均线、布林线、瀑布线等。也可以是任何时间段。年线、季线、月线、周线、日线甚至日内线都可以。主要是交易者根据自己对趋势的理解来设定的。目前中国期货市场还不太成熟和稳定，交易者还是不要看太长的时间段，风险太大。2、明确的买卖点。判断大势只是确定一个方向，还需要有一个时间段来进行交易。我不赞同用一个时间段既看大势，又交易。我觉得交易的时间段要比看大势的时间段小一个级别。这样做的好处是你能找到比较精确的入场点。3、过滤掉无效杂波行情。这个建立环节是建立交易系统的精髓部分，交易者一定要在系统中加入过滤条件。尽量能过滤掉大部分无效走势，只有这样才能减少止损的次数，才能有更多的精力和资金去对付那些明确的行情。4、设立止损位置。设置止损强调一万遍都不为过。在交易前要设好保护性止损，这个止损是防止入场错误不让损失扩大的，这个止损不要设太大，因为你进场正确的话，价格很快就会脱离你的成本价。如果入场错误，行情反转，你把止损设太大的话，就会造成不必要的损失。买进头寸后，随着行情的发展还要移动止损位。比如你认为价格脱离成本价一段距离，为了防止行情突然逆转，把止损移动到进场价附近，这时即使行情逆转也不会赔钱。5、明确的卖出点。股市中有句谚语：”会买的是徒弟，会卖的是师傅“。在期货市场上平仓也是一门大学问。在我们的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因为平仓的原因最后造成了亏损。平早了，错失一大段利润，平晚了，又让利润部分回吐甚至全部回吐。所以交易者使用的进出场时间段一定要和看大势的时间段相匹配，既能守住你做的趋势的利润，又能在恰当的时候出场。

　　通过上述期货交易系统建立的因素就可以建立出一个完成的系统，除此之外，还要兼顾到两个原则才能够更好的使用，分别是：1、交易系统要尽量简单。我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。但随着时间的推移，交易者逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。在最初的交易系统用的是三重时间框架，最大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。虽然理论上看似很完美，但是在使用起来却出现了一些问题。尤其是最大时间段和中间时间段走势不一致时，就会造成交易者往往会犹豫不决，放弃之后发现有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃又不知道该如何开仓。这是需要进行修改，将三重框架变成两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。2、交易系统要能够过滤无效走势。我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。

　　当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号，那么再好的交易系统也变成了摆设。交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还要应该加强内心的修炼，尽量的遵守交易系统。这样才能保持良好的交易成绩。