沪深300指数在2005年4月8日，由中证指数公司开发编制的沪深300成分股指数发布，反映沪深两地股票价格走势的股票指数由此诞生。编制沪深300指数的主要目的是，既要统一反映我国股票市场的总体价格走势，又要为指数化投资提供依据，更要为衍生产品的开发提供基础，为股指期货交易提供标的指数。根据中证指数公司公布的统计数据，截至2006年8月31日，沪深300总市值，占沪深A股市场总市值的67%;沪深300指数日均成交金额，占同期A股市场日均成交金额的51. 76%;沪深300指数与两市综合指数的相关系数达到97%，具有很强的代表性与流动性。沪深300指数，简称沪深300。上海行情使用代码为000300，深圳行情使用代码为399300。

沪深300指数的成分股为300只，主要是由规模大、流动性好的样本股票组成。在选择样本股票的时候，剔除了ST、*ST股票，以及股价波动异常或有重大违法违规、财务报告有重大问题的股票，保证了样本股票的质量。下面来看看成分股的具体选择办法：先算出沪深两市股票在近1年来(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数5个指标，再将5个指标按2：2：2：1：1进行加权，计算出股票的分值，然后按照股票分值从高到低排序，选取排名在前300的股票作为沪深300的成分股。成分股每半年进行一次调整，每次调整的比例不超过10%。

另外投资者还需要了解沪深300指数的基准日为2004年12月31日，基点为1000点。报告期指数的计算方法是：报告期成分股总市值，除以基准日成分股总市值，再乘1000，就是报告期的指数数值。报告期成分股的总市值，不是成分股市值的简单相加，而是加权后得出的总市值，称为调整总市值。调整总市值，是所有成分股调整市值之和。每只成分股的调整市值，也不是它的实际市值，而是实际市值乘以一个权数后得出的调整市值。每只成分股的权数，按照流通股占总股本的比重进行确定。沪深300指数按照“实时逐笔”计算的方法，实时公布指数变动信息。开盘时按照集合竞价计算指标数值，开市期间按照逐笔成交计算指标数值。

股指期货交易的基本规定有哪些，股指期货以沪深300作为交易的标的，每一个指数点定为300元，交易所向会员收取的保证金水平为合约价值的10%，涨跌停板为正负10%，股票指数的最小变动单位为0.1点。合约最后交易日，为合约到期月的第三个星期五。开盘价为合约开市前5分钟内集合竞价产生的成交价格，收盘价为合约交易当天的最后一笔成交价格，当日结算价为合约最后1小时成交量的加权平均价。合约的最后结算价，是最后交易日现货指数最后2小时所有指数点的算术平均价。这些都是投资者需要了解的基本期货知识。

根据交易所的相关规定，每一个指数点的价格为300元，每张合约的价值是300元乘以合约当前的实际点数。比如说，合约的点数为4000点，300元乘以4000，每一张合约的价值为120万元。除了这些以外，交易所还规定，按照合约面值的10%收取保证金，也就是说投资者买卖一张价值120万元的股指期货合约，需要交的保证金为12万元。

再者就是股指期货的现金交割方法，根据交易所的相关规定，股指期货合约实行现金交割;交割价是到期合约最后交易日，现货指数最后两小时所有指数点的算术平均价。在交割的时候，投资者买卖股指期货合约的价格，与交割价之间的差价，就是投资者需要交割的现金数额。如果投资者的买进价格低于交割价，差价就是投资者在交割中得到的收益;如果投资者的买进价高于交割价，差价便是投资者在交割中需要支付的金额。相同的道理，如果投资者的卖出价格高于交割价，差价就是投资者在交割中应当得到的收益;如果投资者的卖出价低于交割价，差价就是投资者在交割中需要支付的金额。

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