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沪深300指数期货的主要交易规则都有哪些

作者:期货咨询 来源:期货交易返佣网-期货交易-黄金原油期货返佣 日期:2023-10-31

沪深300指数在200548日,由中证指数公司开发编制的沪深300成分股指数发布,反映沪深两地股票价格走势的股票指数由此诞生。编制沪深300指数的主要目的是,既要统一反映我国股票市场的总体价格走势,又要为指数化投资提供依据,更要为衍生产品的开发提供基础,为股指期货交易提供标的指数。根据中证指数公司公布的统计数据,截至2006831日,沪深300总市值,占沪深A股市场总市值的67%;沪深300指数日均成交金额,占同期A股市场日均成交金额的51. 76%;沪深300指数与两市综合指数的相关系数达到97%,具有很强的代表性与流动性。沪深300指数,简称沪深300。上海行情使用代码为000300,深圳行情使用代码为399300

沪深300指数的成分股为300只,主要是由规模大、流动性好的样本股票组成。在选择样本股票的时候,剔除了ST*ST股票,以及股价波动异常或有重大违法违规、财务报告有重大问题的股票,保证了样本股票的质量。下面来看看成分股的具体选择办法:先算出沪深两市股票在近1年来(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数5个指标,再将5个指标按22211进行加权,计算出股票的分值,然后按照股票分值从高到低排序,选取排名在前300的股票作为沪深300的成分股。成分股每半年进行一次调整,每次调整的比例不超过10%

另外投资者还需要了解沪深300指数的基准日为20041231日,基点为1000点。报告期指数的计算方法是:报告期成分股总市值,除以基准日成分股总市值,再乘1000,就是报告期的指数数值。报告期成分股的总市值,不是成分股市值的简单相加,而是加权后得出的总市值,称为调整总市值。调整总市值,是所有成分股调整市值之和。每只成分股的调整市值,也不是它的实际市值,而是实际市值乘以一个权数后得出的调整市值。每只成分股的权数,按照流通股占总股本的比重进行确定。沪深300指数按照实时逐笔计算的方法,实时公布指数变动信息。开盘时按照集合竞价计算指标数值,开市期间按照逐笔成交计算指标数值。

股指期货交易的基本规定有哪些,股指期货以沪深300作为交易的标的,每一个指数点定为300元,交易所向会员收取的保证金水平为合约价值的10%,涨跌停板为正负10%,股票指数的最小变动单位为0.1点。合约最后交易日,为合约到期月的第三个星期五。开盘价为合约开市前5分钟内集合竞价产生的成交价格,收盘价为合约交易当天的最后一笔成交价格,当日结算价为合约最后1小时成交量的加权平均价。合约的最后结算价,是最后交易日现货指数最后2小时所有指数点的算术平均价。这些都是投资者需要了解的基本期货知识。

根据交易所的相关规定,每一个指数点的价格为300元,每张合约的价值是300元乘以合约当前的实际点数。比如说,合约的点数为4000点,300元乘以4000,每一张合约的价值为120万元。除了这些以外,交易所还规定,按照合约面值的10%收取保证金,也就是说投资者买卖一张价值120万元的股指期货合约,需要交的保证金为12万元。

再者就是股指期货的现金交割方法,根据交易所的相关规定,股指期货合约实行现金交割;交割价是到期合约最后交易日,现货指数最后两小时所有指数点的算术平均价。在交割的时候,投资者买卖股指期货合约的价格,与交割价之间的差价,就是投资者需要交割的现金数额。如果投资者的买进价格低于交割价,差价就是投资者在交割中得到的收益;如果投资者的买进价高于交割价,差价便是投资者在交割中需要支付的金额。相同的道理,如果投资者的卖出价格高于交割价,差价就是投资者在交割中应当得到的收益;如果投资者的卖出价低于交割价,差价就是投资者在交割中需要支付的金额。

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